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基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究 日内模式、持续时间与价格发现(高清) 鲁万波 著介绍

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《基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究 日内模式、持续时间与价格发现(高清) 鲁万波 著介绍》全文共计： 1590 字，请耐心阅读！

鲁万波 (作者)
出版社: 西南财经大学出版社; 第1版 (2011年7月1日)
平装: 288页
语种： 简体中文
开本: 16

编辑推荐
《学术研究•基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究：日内模式、持续时间与价格发现》由西南财经大学出版社出版。

作者简介
鲁万波，西南财经大学经济学博士，我国两部首位获邀出席德国诺贝尔经济学奖获得者大会的青年学者，台湾淡江大学、经济学三大著作TXT打包下载,美国威斯康辛大学——麦迪逊分校访问学者，现为统计学院副教授。从事现代计量经济学、应用统汁学、风险管理等研究。
在《欧洲运筹学》、《应用统计学》、《统计研究》、《数理统计与管理》等国内外刊物上发表论文40余篇，多篇论文被SCI和FI收录，并获四川省哲学社会科学优秀成果奖、全国统计科研优秀成果奖。出版著作《管理决策模型、方法与应用》和《经济、金融计量学中的非参数估计技术》，主持和主研完成多项国家、教育部课题。荣获成都市十万大中学生一专多能成才活动优秀青年教师、四川省有突出贡献的优秀专家等荣誉称号。

目录
1 导论
1.1 问题的提出
1.2 本项研究的意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 实践意义
1.3 研究方法、研究工具与数据来源
1.4 研究内容及结构安排
1.5 本书的创新之处与不足

2 中国股票市场微观结构概述
2.1 中国股市概况
2.2 市场微观结构的主要研究对象和内容
2.3 市场微观结构的主要理豆瓣评分书籍榜,论
2.3.1 基于存货的模型
2.3.2 基于信息的模型
2.3.3 基于持续时间的模型
2.3.4 理论困惑与未来研究
2.4 纽约证券交易所与上海证券交易所的微观结构比较
2.4.1 纽约证券交易所微观结构
2.4.2 上海证券交易所微观结构
2.4.3 微观结构差异比较
2.5 中国股市微观结构总结
2.6 本章小结

3 中国股票市场的高频微观结构特征变量
3.1 高频金融研究概况
3.2 市场微观结构特征变量
3.2.1 标值点过程
3.2.2 价格标值
3.2.3 买卖价差标值
3.2.4 成交量标值
3.2.5 金融持续时间过程
3.3 高频金融数据库概况
3.4 中国股市高频交易数据的样本选择
3.4.1 高频数据的预处理
3.4.2 样本数据准备
3.5 本章小结
本章附录

4 中国股票市场微观结构特征变量的高频统计特征
4.1 文献综述
4.2 收益率的统计特征
4.2.1 基本统计量
4.2.2 收益率的非参数密度估计
4.2.3 实证结果分析
4.3 成交量的统计特征
4.4 买卖价差的统计特征
4.5 金融持续时间的统计特征

5 中国股票市场微观结构特征变量的日内模式研究
6 中国股票市场金融持续时间的数量研究
7 中国股票市场价格影响因素的面板分析
8 总结与展望
参考文献
致谢


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