问道量化投资 用MATLAB来敲门 [PDF] 金斯伯格 王正林 著介绍
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问道量化投资 用MATLAB来敲门金斯伯格 (作者), 王正林 (作者)
问道量化投资 用MATLAB来敲门出版社: 电子工业出版社; 第1版 (2012年9月1日)
问道量化投资 用MATLAB来敲门外文书名: Quantitative Investment with MATLAB
问道量化投资 用MATLAB来敲门平装: 421页
语种： 简体中文
开本: 16
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《问道量化投资:用MATLAB来敲门》内容丰富、结构明了，首先通过传奇人物西蒙斯的故事揭开量化投资的神秘面纱，然后通过循序渐进的3篇来展开MATLAB量化投资的内容。《问道量化投资:用MATLAB来敲门》适合基金、衍生品、证券等相关投资人员使用，也适合对量化交易、金融投资感兴趣及有志于成为宽客的人士阅读。
目录
第0章致敬量化投资之王
天下谁人不识君：詹姆斯·西蒙斯
西蒙斯：我的量化投资生涯
第1篇MATLAB入门
第1章MATLAB概述
1.1MATLAB的发展历程
1.2MATLAB的优势与特点
1.3MATLAB系统的构成
1.4MATLAB桌面操作环境
1.4.1MATLAB启动和退出
1.4.2MATLAB国际三大金融组织是哪三个,主菜单及功能
1.4.3MATLAB命令窗口
1.4.4MATLAB工作空间
1.4.5M文件编辑／调试器
1.4.6图形窗口
1.4.7MATLAB文件管理
1.4.8MATLAB帮助使用
1.5MATLAB的工具箱
第2章MATLAB科学计算
2.1数据类型
2.1.1变量与常量
2.1.2字符串
2.1.3元胞数组
2.1.4构架数组
2.1.5对象
2.2数组及其运算
2.2.1数组的创建
2.2.2数组的运算
2.2.3多项式运算
2.3矩阵及其运算
2.3.1矩阵的创建
2.3.2矩阵的运算
2.4符号运算
2.4.1符号运算概述
2.4.2常用的符号运算
2.5关系运算和逻辑运算
第3章MATLAB数据可视化
3.1数据绘图的基本步骤
3.2在工作空间直接绘图
3.3多维数据绘图
3.3.1二维图形
3.3.2三维图形
3.4图形的修饰
第4章MATLAB编程
4.1MATLAB编程概述
4.2MATLAB编程原则
4.3M文件
4.4MATLAB程序流程控制
4.5MATLAB中的函数及调用
4.5.1函数类型
4.5.2函数参数传递
4.6函数句柄
4.7MATLAB程序调试
4.7.1常见程序错误
4.7.2调试方法
4.7.3调试工具
第2篇MATLAB量化投资基础
第5章MATLAB量化投资相关工具箱
5.1MATLAB金融应用的案例
5.2使用MATLAB的知名金融机构
5.3金融工具箱
5.3.1主要功能
5.3.2体系结构
5.3.3主要函数
5.3.4金融时间序列工具ftstool
5.3.5金融时间序列数据分析工具ftsgui
5.4金融衍生品工具箱
5.4.1主要功能
5.4.2体系结构
5.4.3主要函数
5.4.4GUI工具
5.5固定收益工具箱
5.5.1主要功能
5.5.2体系结构
5.5.3主要函数
第6章金融数据的处理和获取
6.1日期和货币数据处理
6.1.1日期数据格式
6.1.2日期型数据处理函数
6.1.3非交易日数据
6.1.4货币格式转换
6.2MATLAB图表操作
6.2.1图表窗口的创建
6.2.2图表数据的保存和栽入
6.2.3图表窗口的坐标
6.3线型图的含义和绘制
6.3.1线型图的含义
6.3.2线型图函数
6.4烛型图
6.4.1烛型图的含义
6.4.2烛型图函数
6.5移动平均线
6.5.1移动平均线的含义
6.5.2移动平均线的计算
6.6布林带
6.6.1布林带的计算
6.6.2布林带的函数
6.7动态数据获取
6.7.1创建定时器
6.7.2Callback函数的参数
6.7.3定时器使用实例
第7章固定收益证券计算
7.1债券的基本概念
7.1.1现金流的时间价值
7.1.2现值和终值的计算
7.1.3债券报价方式
7.1.4报价和交割价
7.2基本固定收益工具和利率
7.2.1基本固定收益工具
7.2.2利率的计量
7.3日期计量的SIA标准
7.3.1中长期国债的定价
7.3.2市政债券的定价
7.3.3大额存单国库券的定价
7.4固定收益证券的属性
7.4.1固定收益证券数据的属性
7.4.2收益率计算
7.4.3价格计算
7.4.4敏感性分析
7.5固定收益证券的数据管理
7.5.1Instrument型数据
7.5.2Excel数据的读写
7.5.3其他格式数据的读写
第8章利率期限结构和利率模型
8.1利率期限结构计算
8.1.1利息债券收益率
8.1.2构建收益率曲线
8.1.3Bootstrapping算法
8.1.4利率期限结构计算函数
8.1.5远期利率计算
8.1.6期限结构曲线插值
8.2基于利率期限结构定价技术
8.2.1利率期限结构的表示
8.2.2债券定价技术
8.2.3现金流定价技术
8.2.4互换定价技术
8.2.5产品定价函数及敏感性分析函数
8.2.6Instrument型数据的构建
8.3利率模型
8.3.1利率模型分类
8.3.2HL模型
8.3.3变方差HL模型
8.3.4HL模型的意义
8.4BDT模型
8.4.1BDT模型的构建
8.4.2BDT模型的实现
8.5HW和BK模型
8.5.1三叉树的基本形态
8.5.2HW模型的构建
8.5.3HW模型的Q参数
8.5.4BK模型简介
8.5.5HW和BK模型的实现
8.6 HJM模型
8.6.1HJM模型简介
8.6.2HJ模型的实现
8.7利率模型定价
8.7.1利率模型的输入变量
8.7.2产品的定价
第9章衍生品计算
9.1无套利和Black—Scholes方程
9.1.1单步二叉树模型
9.1.2风险中性定价
9.1.3套利的数学模型
9.1.4Black—Scholes模型假设
9.1，5Black—Scholes方程
9.2欧式期权的影响因素
9.2.1欧式期权定价函数
9.2.2欧式期权的希腊字母
9.3欧式期权的风险度量
9.3.1欧式期权希腊字母函数
9.3.2期货期权定价函数
9.3.3隐含波动率计算
9.4期权价格的数值求解
9.4.1多期二叉树模型
9.4.2CRR模型
9.4.3EQP模型
9.4.4ITT模型
9.5MATLAB中的CRR模型
9.5.1资产价格二叉树
9.5.2定价函数
9.5.3其他定价函数
9.5.4希腊字母计算
9.6MATLAB中的EQP模型
9.6.1资产价格二叉树
9.6.2二叉树的等价式
9.6.3定价函数
9.6.4其他定价函数
9.7有限差分法定价
9.7.1有限差分法简介
9.7.2自变量的离散化
9.7.3隐式差分解法
9.7.4方程的边界条件
第10章投资组合管理与风险控制
10.1投资组合基础概念
10.1.1价格序列和收益率序列间的相互转换
10.1.2方差、协方差与相关系数
10.1.3线性规划问题的提出和标准化
10.2资产组合风险—收益计算
10.2.1资产组合的收益率和方差
10.2.2收益率和标准差的计算
10.2.3VaR的计算
10.3资产组合有效前沿
10.3.1资产有效前沿概念
10.3.2简单约束条件下的资产组合有效前沿
10.3.3复杂约束条件下的资产组合有效前沿
10.3.4利用随机模拟法确定资产组合有效前沿
10.4资产配置
10.4.1资产配置问题概述
10.4.2资产配置问题求解
第11章奇异期权和利率期权定价
11.1普通香草期权
11.2执行条件不同的奇异期权
11.2.1百慕大期权
11.2.2复合期权
11.3呼叫期权
11.3.1呼叫期权简介
11.3.2呼叫期权估值
11.3.3呼叫期权定价程序
11.4亚式期权
11.4.1亚式期权简介和分类
11.4.2亚式期权的解
11.5亚式期权数值解法
11.5.1二叉树的路径函数
11.5.2平均价格的确定
11.5.3回溯法计算期权价格
11.5.4定价实例
11.5.5亚式期权定价程序
11.6回望期权
11.6.1回望期权简介
11.6.2定价的二叉树方法
11.6.3回望期权定价程序
11.7障碍期权
11.7.1障碍期权简介
11.7.2障碍期权定价实例及程序
11.8二值期权
11.8.1二值期权简介
11.8.2二值期权定价程序
11.9基于多资产的期权
11.9.1蒙特卡罗模拟
11.9.2相关随机变量的路径生成和Cholesky分解
11.9.3价差期权
11.9.4彩虹期权
第3篇MATLAB量化投资相关函数详解
附录A金融工具箱函数详解
A.1日期数据处理和转换
A.1.1当前日期和时间
A.1.2日期和时间项
A.1.3日期转换
A.1.4金融日期数据
A.1.5息票日期
A.1.6货币与价格
A.1.7金融数据的图表展示
A.2现金流的分析和计算
A.2.1年金
A.2.2摊销与折旧
A.2.3现值
A.2.4终值
A.2.5现金流支付的计算
A.2.6收益率计算
A.2.7现金流的敏感度
A.3固定收益证券
A.3.1应计利息
A.3.2价格计算
A.3.3利率期限结构
A.3.4收益率计算
A.3.5价差计算
A.3.6利率敏感度
A.4投资组合分析
A.4.1资产组合分析
A.4.2资产组合业绩评估
A.5金融统计
A.5.1条件期适合女人提高情商看的书,望最大化（ECM）算法
A.5.2多元正态回归
A.5.3Maximization—Least—Squares算法
A.5.4似不相关回归
A.6金融时间序列
A.6.1对象和文件的创建
A.6.2算术运算
A.6.3数学运算
A.6.4统计描述
A.6.5数据操作
A.6.6变换
A.6.7技术分析指标
A.6.8便捷工具
A.7其他
A.7.1期权定价与敏感度分析
A.7.2单变量GARCH模型
附录B金融衍生品工具箱函数详解
B.1利率模型及应用
B.1.1HJM模型
B.1.2HJM模型的应用
B.1.3BDT模型
B.1.4BDT模型的应用
B.1.5HW模型
B.1.6HW模型的应用
B.1.7BK模型
B.1.8BK模型的应用
B.2期权模型及应用
B.2.1CRR模型
B.2.2CRR模型的应用
B.2.3EQP模型
B.2.4EQP模型的应用
B.2.5ITT模型
B.2.6ITT模型的应用
B.3利率工具和利率期限结构
B.3.1利率工具
B.3.2利率期限结构
B.4期权定价数据属性设置及工具
B.4.1期权定价数据属性设置
B.4.2期权工具
B.5金融工具的资产组合
B.6权益类衍生品的解析解
B.7其他
B.7.1树图的操作
B.7.2金融对象结构型数据
B.7.3投资组合避险与配置
附录C固定收益工具箱函数详解
C.1定期存单
C.2可转债定价
C.3衍生证券计算
C.4利率期限结构曲线对象
C.5MBS相关函数
C.6期权调整价差的计算
C.7Steped—Coupon债券的相关计算
C.8国库券的相关计算
C.9国债的相关计算
C.10零息票金融工具
参考文献
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